Section: Dissemination

Teaching - Supervision - Juries

Teaching

• Master: M. Bossy, Continuous time stochastic models for quantitative Finance, 45h, M2 IMAFA (Informatique et Mathématiques Appliquées à la Finance et à l'Assurance), École Polytechnique Universitaire, Univ. Nice - Sophia Antipolis, France.

• Master : M. Bossy, Risk on energetic financial markets, 27h, Master Spécialisé, Ingénierie et Gestion de l'Énergie, Mine ParisTech, France.

• Master : M. Bossy Stochastic Particle Methods for PDEs, 18h, M2 Probabilité et Applications, Université Paris 6, France.

• Master: N. Champagnat, Introduction to Quantitative Finance, 18h, M1, École des Mines de Nancy, France.

• Master: N. Champagnat, Introduction to Quantitative Finance, 18h, M2, École des Mines de Nancy, France.

• Master: N. Champagnat, Processus de Markov et génétique des populations, 22.5h, M2 MFA, Université de Lorraine, France.

• Master: N. Champagnat, Processus de Galton-Watson, 22.5h, M2 “double diplôme” Mathématiques et Applications - Ecole Supérieure des Sciences et de Technologie de Hammam Sousse, Tunisie (lieu des cours) - Université de Lorraine, France.

• Master: M. Deaconu, Équations différentielles stochastiques : résolution numérique et applications, 21h, M2, École des Mines de Nancy, France.

• Master: M. Deaconu, Simulation de variables aléatoires, 12h, M1, École des Mines de Nancy, France.

• Master: M. Deaconu, Modélisation stochastique, 30h, M2, Université de Lorraine, France.

• Master: M. Deaconu, Simulation Monte Carlo, 24h, M1, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université de Lorraine, France.

• Master: C. Fritsch, Introduction à la finance quantitative, 3h, M1, École des Mines de Nancy, France.

• Licence: C. Fritsch, Analyse numérique, 18h, L3, École des Mines de Nancy, France.

• Licence: B. Henry, Analyse numérique, 18h, L3, École des Mines de Nancy, France.

• Licence: B. Henry, Probabilités, 36h, L3, École des Mines de Nancy, France.

• Master: J. Inglis, Numerical Methods for Computational Finance, 15h, M2, UNSA (Mathmods Erasmus Mundus), France.

• Master: A. Lejay, Simulation des marchés financiers, 28.5h, M2, Université de Lorraine (Metz), France.

• Master: A. Lejay, Probabilités Appliquées, 22.5h, M2, Université de Lorraine (Nancy), France.

• Master: A. Richard and E. Tanré, Advanced Numerics for Computational Finance, 40h (2*20h), M2, UNSA (Mathmods Erasmus Mundus), France.

• Licence: K. Salhi, Mathématiques Appliquées et Probabilités, 24h, L3, Télécom Nancy, France

• Master: K. Salhi, Probabilités et Statistiques, 42h, M1, ENSEM Nancy, France.

• Master: D. Talay Invariant measures of diffusion processes, 18h, M2 Probabilité et Applications, Université Paris 6, France.

• Master: E. Tanré, Numerical Probability in Finance, 44h, M2, Ecole PolytechNice (IMAFA), France.

• Master: E. Tanré, Mathematical Methods for Neurosciences, 37h, M2, ENS - Master MVA / Paris 6 - Master Maths-Bio, France.

Supervision

• HdR: Nicolas Champagnat, Approches stochastiques et déterministes en biologie: dynamique adaptative, modélisation pour l'écologie, génétique des populations et dynamique moléculaire; caractère bien posé d'équations différentielles ordinaires et stochastiques, Univ. Lorraine, 18 February 2015.

• PhD : Lionel Lenôtre, Étude et simulation de processus de diffusion biaisés, Université Rennes 1, November 27, 2015, Jocelyne Erhel (Irisa), Antoine Lejay, Géraldine Pichot (Irisa).

• PhD in progress: Maxime Bonelli, Behavioral finance approach to risk assessment in quantitative portfolio management, September 2013, M. Bossy.

• PhD in progress: Antone Brault, Équations rugueuses linéaires, October 2015, Laure Coutin (Université Toulouse III) and A. Lejay.

• PhD in progress: Baldwin Dumortier, Contrôle acoustique des éoliennes, October 2014, M. Deaconu and E. Vincent (EPI Multispeech ).

• PhD in progress: Benoît Henry, Modeling Evolutionary Relationships Between Three-Dimensional Protein Structures, October 2013, N. Champagnat, D. Ritchie (EPI Orpailleur ).

• PhD in progress: Radu Maftei, A stochastic approach to colloidal particle agglomeration in turbulent flows, November 2014, M. Bossy.

• PhD in progress: Khaled Salhi, Estimation of Risk in Finance, October 2013, M. Deaconu and A. Lejay.

• PhD in progress: Milica Tomasevic, Stochastic approaches to Keller–Segel equations, October 2015, D. Talay.

Juries

• M. Bossy served as a referee for the Ph.D. theses of Bénédicte Jourdier, Ressource éolienne en France métropolitaine : méthodes d'évaluation du potentiel, variabilité et tendances, École Polytechnique, September 2015, and of Lucie Rottner, Reconstruction de l'atmosphère turbulente à partir d'un lidar Doppler 3D et étude du couplage avec Meso-NH, Université Toulouse III Paul Sabatier, December 2015.

• M. Bossy served as an examiner for the Ph.D. thesis of M. Michaël Benguigui, Valorisation d'option américaine et Value At Risk de portefeuille sur cluster de GPUs/CPUs hétérogène. Université de Nice, August 2015.

• N. Champagnat served as a referee for the Ph.D. theses of Cristobal Quininao, Mathematical modeling in Neuroscience: collective behavior of neuronal networks and the role of local homeoproteins diffusion in morphogenesis, UPMC, June 2, 2015, and of Marie-Noémie Thai, Processus de Fleming-Viot, distributions quasi-stationnaires et marches aléatoires en interaction de type champ moyen, Univ. Paris-Est, November 27, 2015.

• A. Lejay served as an examiner for the Ph.D. thesis of Thi Quynh Giang Nguyen, Méthodes de Monte Carlo pour les diffusions discontinues : application à la tomographie par impédance électrique, Université de Toulon, October 2015; of Willian Minvielle, Some problems related to statistical error in stochastic homogenization, Université Paris-Est, October, 2015; of Lionel Lenôtre, Étude et simulation de processus de diffusion biaisés, Université Rennes 1, November, 2015 and of Johann Nicod, Approximation numérique par chaos de Wiener de quelques EDPS, Université Paris-Est, December 2015.

• D. Talay served as an examiner for the HdR of Nicolas Champagnat (see above) and the Ph.D. theses of Lorick Huang, EDS dirigées par des processus stables. Méthode parametrix pour des estimées de densités et application aux algorithmes stochastiques, Université Paris Diderot Sorbonne Paris Cité, July 2015, and of Athena Picarelli, Sur des problèmes de contrôle stochastique avec contraintes sur l'état, Ecole Polytechnique, April 2015. He also served as a referee for the Ph.D. thesis of Clément Rey, Etude et Modélisation d'équations différentielles stochastiques, Paris-Est university, December 2015.